[Prof.Training] Asset Liability Management

ALM adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh lembaga keuangan (bank, perusahaan asuransi, dll.) untuk mengelola risiko yang terkait dengan aset dan kewajiban perusahaan.

Tujuan Utama:

• Profitabilitas: Memaksimalkan pengembalian sambil meminimalkan biaya.

• Likuiditas: Memastikan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban.

• Solvabilitas: Mempertahankan modal yang cukup untuk menyerap potensi kerugian.

• Kepatuhan terhadap Peraturan: Mematuhi peraturan dan persyaratan modal yang relevan.

• Mitigasi Risiko: Mengelola risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko relevan lainnya.

Konsep Inti:

• Pencocokan Aset dan Kewajiban: Menyelaraskan jatuh tempo dan sensitivitas suku bunga aset dan kewajiban untuk meminimalkan risiko suku bunga.

• Imunisasi: Strategi untuk melindungi nilai portofolio dari fluktuasi suku bunga.

• Analisis Durasi: Ukuran sensitivitas portofolio terhadap perubahan suku bunga.

• Analisis Kesenjangan: Membandingkan sensitivitas aset dan kewajiban terhadap perubahan suku bunga.

• Pengujian Stres: Menilai dampak peristiwa pasar yang ekstrem terhadap posisi keuangan lembaga.

• Manajemen Likuiditas: Mengelola arus kas untuk memastikan dana yang cukup tersedia untuk memenuhi kewajiban.

• Kerangka Regulasi: Memahami dan mematuhi regulasi dan persyaratan modal yang relevan.

Cakupan Kursus Umum:

• Pengantar prinsip dan konsep ALM

• Identifikasi dan pengukuran risiko

• Teknik pencocokan aset-kewajiban

• Analisis durasi dan konveksitas

• Analisis kesenjangan dan model penetapan harga ulang

• Manajemen risiko likuiditas

• Strategi manajemen risiko suku bunga

• Manajemen risiko kredit

• Kepatuhan terhadap regulasi

• Perangkat lunak dan alat ALM

Hasil Pembelajaran:

Setelah berhasil menyelesaikan kursus, peserta harus dapat:

• Memahami prinsip dan tujuan utama ALM.

• Mengidentifikasi dan menilai berbagai risiko yang terkait dengan aset dan kewajiban.

• Menerapkan teknik ALM untuk mengelola risiko suku bunga dan risiko relevan lainnya.

• Mengembangkan dan menerapkan strategi ALM yang efektif.

• Menganalisis dampak peristiwa pasar terhadap posisi keuangan lembaga.

• Mematuhi regulasi dan persyaratan modal yang relevan.

Siapa yang Harus Mengambil Kursus Ini:

• Profesional keuangan yang bekerja di bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya.

• Manajer risiko, profesional perbendaharaan, dan profesional investasi.

• Individu yang tertarik untuk mengejar karier dalam manajemen risiko keuangan.

Informasi dan Fasilitas Pelaksanaan

• Dilaksanakan 2 hari (08.00 s.d 17.00 WIB), dan secara offline ataupun online sesuai dengan metode dan jadwal telah disepakati

• Dibimbing oleh trainer yang berpengalaman praktisi dan akademisi sesuai dengan bidangnya (informasi trainer )

• Aktivitas Pelatihan :

  • Hari 1

    • Pembahan materi (sesi1)

    • Istirahat Siang

    • Pembahan materi (sesi2)

    • Evaluasi hari 1

  • Hari 2

    • Pembahan materi (sesi3)

    • Istirahat Siang

    • Pembahan materi (sesi4)

    • Evaluasi final

• Fasilitas Pelatihan

  • Sertifikat kepesertaan (fisik/ hardcopy - dikirimkan ke alamat peserta)

  • Sertifikat kompetensi (dengan nilai evaluasi) (fisik/ hardcopy - dikirimkan ke alamat peserta)

  • Modul Pengajaran (e-book)

  • Souvenir Seminar Kit